Карта сайта. Изучайте,тестируйте,зарабатывайте...

Механическая торговая система «20/200 pips»

Механическая торговая система (МТС) "20/200 pips" - Эта МТС предназначена для торговли на Форексе в условиях нехватки свободного времени. Принятие решений для входа в рынок происходит строго в 18.00 по Среднеевропейскому времени (в ДЦ "Альпари" именно оно передается в терминал вместе с котировками. Это время отстает от привычного - Московского на 2 часа, т.е. вход происходит строго в 20.00 по Московскому времени), а выход только по TP = 20 или SL = 200. Таким образом, выходить в Интернет необходимо лишь один раз в день. Система оптимизирована для торговли EUR/USD и использует часовой график.

История создания этой МТС проста. С 9.00 до 18.00 я нахожусь на моей основной работе. Возможности торговать на работе нет. Постоянного выхода в Интернет дома, так же нет. Вот и пришлось придумывать такую систему, которая не требует постоянного подключения к Интернету. Кстати, это очень удобно. Все, что нужно это в определенный час включить компьютер, выйти в Интернет и дать торговой системе отработать положенные действия. Очень даже экономно получается и по времени и по затратам.

Идея системы состоит в том, чтобы в момент времени TradeTime (например, в 20.00 по Москве) проверить изменение цены за период от t = TradeTime - 7 до t = TradeTime - 2. Если цена за этот период выросла на величину больше delta, то входим в длинную позицию. И наоборот, если цена упала, то входим в короткую.

На языке MQL4 это выглядит так:

// проверяем настало ли время для торговли :
if((TimeHour(TimeCurrent())==TradeTime)&&(TimeMinute(TimeCurrent())>=0))
{
  // ... если настало время, то
  if ((Open[t1]-Open[t2])>delta*Point) //Если цена упала на delta
  {
    ...
     здесь входим в короткую позицию
    ...
  }
  if ((Open[t2]-Open[t1])>delta*Point) //Если цена выросла на delta
  {
     ...
     здесь входим в длинную позицию
     ...
  }

Как видите, система очень проста, но именно такие системы, как я считаю, имеют большие шансы на успех. В дальнейшем эту МТС можно усложнить путем наложения дополнительных условий – фильтров, но об этом позже.

Можете посмотреть полноценный код советника на MQL4, который использовался для тестирования на исторических данных. Заметьте, что в данном виде этого эксперта для торговли на реальном счету использовать нельзя. Для этого в нем не хватает дополнительных функций обработки ошибок и защиты от сбоев в работе.

Результаты тестирования советника на исторических данных можно посмотреть в отчете тестера. Для тестирования использовались котировки от ДЦ "Альпари". Там же данная система и проработала в течении 2006 года на реальном счете. Причем, следует заметить, что результаты торговли на "реале" за 2006 год полностью совпадают с результатами тестов на истории за тот же период. Поэтому приведены результаты работы системы только на исторических данных.

Всего при тестировании стратегии было совершено 1190 сделок! Это достаточно большое количество, которое дает некоторую уверенность в том, что результаты статистически достоверны, а система работоспособна.

Показатель прибыльности небольшой – всего 1.58. Это мало, т.к. считается, что система пригодна при показателе больше 2. Но не следует забывать, что это лишь "сырая" система, без каких-либо фильтров. Хорошо подобранный фильтр поднимет данный показатель системы до нужного уровня.

Максимальная просадка чуть больше 700$. Это, я считаю, тоже хороший показатель, который может быть улучшен с помощью дополнительных фильтров. Кстати, из многих тестируемых мной систем, для торговли на "реале" я выбрал именно эту как раз по показателю максимальной просадки.

Частота совершения сделок в среднем - 2-3 сделки в неделю. Я считаю, что это оптимальный режим торговли для МТС. Конечно, с добавлением фильтров частота сделок будет меньше, но это компенсируется увеличением прибыли от сделки.

В целом я доволен результатами тестирования. Надеюсь, система и в будущем будет показывать такие результаты и не окажется просто подогнанной под историю.

Тестирование системы, как уже упоминалось ранее, проводилось на реальном счету ДЦ «Альпари» в течение 2006 года. Это был не самый удачный год для системы. Всего было совершено около 150 сделок. При этом прибыль за год была около нуля. Хотя система и не получила прибыль, она показала себя работоспособной (это подтверждает и первая половина 2007 года). Очевидно, что, для дальнейшего улучшения системы, потребуется ввести фильтры, уменьшающие количество убыточных сделок. Но это уже тема для другой статьи.

Copyright © 2007-2017 Павел Смирнов
При использовании материалов сайта ссылка на www.autoforex.ru обязательна.